科目代碼：3301
科目名稱：金融工程學
一、考試的總體要求
熟悉和了解金融工程學的基本概念、內(nèi)容和理論;掌握設計、開發(fā)和實施新型金融產(chǎn)品的基本方法與技術;能完成金融工程問題的分析和處理。
二、考試的內(nèi)容
1.金融工程概述：金融工程的界定;金融工程的分析方法;金融工程和金融創(chuàng)新;金融工程的產(chǎn)生和發(fā)展。
2.金融工程理論：資產(chǎn)組合理論;資本資產(chǎn)定價模型;套利定價模型;有效市場理論;MM定理;狀態(tài)價格定價方法;二叉樹模型;布萊克-斯科爾斯期權定價公式;套期保值原理。
3.金融衍生產(chǎn)品：遠期外匯交易;貨幣互換;外匯期貨;外匯期權;遠期利率協(xié)議;利率期貨;利率期權;利率互換;股票期權;股指期貨;股指期權。
4.金融工程技術：匯率風險及其管理;利率風險及其管理;股票價格風險及其管理;信用風險管理。
三、考試的題型
名詞解釋、計算題、問答題、論述題。
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