一、考試的總體要求

本課程從工程應用的角度討論隨機過程(隨機信號)的基本理論、基本分析方法及應用。主要內容包括：隨機過程的統(tǒng)計特性描述方法，平穩(wěn)隨機過程的統(tǒng)計分析，平穩(wěn)隨機過程的譜分析，隨機過程通過線性系統(tǒng)的分析，典型隨機過程泊松過程及馬爾可夫鏈等。

二、考試的題型及比例

概念題不高于40%，其余是計算及證明題.

三、考試形式及時間

考試形式為筆試，考試時間為3小時。

四、考試要點

目錄

第一章　預備知識

§1.1　概率空間

§1.2　隨機變量及其分布

§1.3　隨機變量的數(shù)字特征

§1.4　特征函數(shù)、母函數(shù)和拉氏變換

§1.5　n維正態(tài)分布

§1.6　條件期望

第二章　隨機過程的概念與基本類型

§2.1　隨機過程的基本概念

§2.2　隨機過程的分布律和數(shù)字特征

§2.3　復隨機過程

§2.4　幾種重要的隨機過程

習題二

第三章　泊松過程

§3.1　泊松過程的定義和例子

§3.2　泊松過程的基本性質

§3.3　非齊次泊松過程

習題三

第四章　馬爾可夫鏈

§4.1　馬爾可夫鏈的概念及轉移概率

§4.2　馬爾可夫鏈的狀態(tài)分類

習題四

第六章　平穩(wěn)隨機過程

§6.1　平穩(wěn)過程的概念與例子

§6.2　聯(lián)合平穩(wěn)過程及相關函數(shù)的性質

§6.3　隨機分析

§6.4　平穩(wěn)過程的各態(tài)歷經(jīng)性

習題六

第七章　平穩(wěn)過程的譜分析

§7.1　平穩(wěn)過程的譜密度

§7.2　譜密度的性質

§7.3　窄帶過程及白噪聲過程的功率譜密度

§7.4　聯(lián)合平穩(wěn)過程的互譜密度

§7.5　平穩(wěn)過程通過線性系統(tǒng)的分析

習題七