《隨機(jī)過程及應(yīng)用》課程考試大綱

一、考試的總體要求

本課程從工程應(yīng)用的角度討論隨機(jī)過程（隨機(jī)信號）的基本理論、基本分析方法及應(yīng)用。主要內(nèi)容包括：隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)特性描述方法，平穩(wěn)隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)分析，平穩(wěn)隨機(jī)過程的譜分析，隨機(jī)過程通過線性系統(tǒng)的分析，典型隨機(jī)過程泊松過程及馬爾可夫鏈等。

二、考試的題型及比例

概念題不高于40%，其余是計(jì)算及證明題.

三、考試形式及時間

考試形式為筆試，考試時間為3小時。

四、考試要點(diǎn)

目錄

第一章預(yù)備知識

§1.1概率空間

§1.2隨機(jī)變量及其分布

§1.3隨機(jī)變量的數(shù)字特征

§1.4特征函數(shù)、母函數(shù)和拉氏變換

§1.5n維正態(tài)分布

§1.6條件期望

第二章隨機(jī)過程的概念與基本類型

§2.1隨機(jī)過程的基本概念

§2.2隨機(jī)過程的分布律和數(shù)字特征

§2.3復(fù)隨機(jī)過程

§2.4幾種重要的隨機(jī)過程

習(xí)題二

第三章泊松過程

§3.1泊松過程的定義和例子

§3.2泊松過程的基本性質(zhì)

§3.3非齊次泊松過程

習(xí)題三

第四章馬爾可夫鏈

§4.1馬爾可夫鏈的概念及轉(zhuǎn)移概率

§4.2馬爾可夫鏈的狀態(tài)分類

習(xí)題四

第六章平穩(wěn)隨機(jī)過程

§6.1平穩(wěn)過程的概念與例子

§6.2聯(lián)合平穩(wěn)過程及相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)

§6.3隨機(jī)分析

§6.4平穩(wěn)過程的各態(tài)歷經(jīng)性

習(xí)題六

第七章平穩(wěn)過程的譜分析

§7.1平穩(wěn)過程的譜密度

§7.2譜密度的性質(zhì)

§7.3窄帶過程及白噪聲過程的功率譜密度

§7.4聯(lián)合平穩(wěn)過程的互譜密度

§7.5平穩(wěn)過程通過線性系統(tǒng)的分析

習(xí)題七

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